계산 방법론

1. 고정 공식과 브로커 입력을 분리합니다

위험률, 가중평균, 복리처럼 수학적으로 고정된 관계와 contract size, tick value, margin rate처럼 브로커가 정하는 값을 구분합니다. 계산기는 후자를 임의의 보편값으로 가정하지 않고 가능한 경우 사용자가 직접 입력하도록 설계합니다.

2. 위험은 현금 기준으로 먼저 계산합니다

포지션 사이징의 기본 출발점은 허용손실 = 계좌기준금액 × 위험률입니다. 이후 손절 거리와 1 lot당 손실을 이용해 수량을 구합니다. 브로커가 허용하는 최대 레버리지는 별도의 margin 제약으로 확인합니다.

3. 단위를 명시합니다

FX의 pip, JPY 통화쌍의 pip, CFD의 point, 금의 USD/oz 변동은 같은 단위가 아닙니다. 계산 전 어떤 단위를 입력하는지 확인하고, 계좌통화가 다르면 변환율을 적용합니다.

4. 주문 가능 수량으로 보수적으로 반올림합니다

원시 계산 결과가 volume step 사이에 있으면 위험 예산을 넘지 않도록 아래 방향으로 맞추는 것이 보수적입니다. 최소 lot보다 작은 결과는 억지로 최소 lot으로 올리면 원래 위험률을 초과할 수 있습니다.

5. 비용과 실행 차이를 별도로 봅니다

spread, commission, swap, slippage와 gap은 수학적 이론값과 실제 손익의 차이를 만듭니다. 비용 입력을 지원하는 계산기에서는 가능한 범위에서 반영하고, 지원하지 않는 경우 결과를 gross 값으로 명확히 해석합니다.

6. 검산 방법

예시를 손으로 다시 계산하고, MT5 Symbol Specification의 계약 정보와 비교한 뒤, 작은 가상 수량의 가격 1단위 변화가 예상 손익과 일치하는지 확인하는 방식이 유용합니다.

최종 검토: 2026-08-31