포지션 사이징 완전 가이드

수량이 아니라 허용손실에서 시작합니다

포지션 사이징의 핵심 질문은 “몇 lot을 살까?”가 아니라 “이 거래가 실패했을 때 계좌에서 얼마까지 잃을 것인가?”입니다. 예를 들어 10,000 계좌에서 1%를 위험에 둔다면 1차 허용손실은 100입니다. 이 금액을 손절 거리에서 1 lot이 잃는 금액으로 나누면 원시 수량이 나옵니다.

손절 거리가 넓어지면 수량은 줄어듭니다

같은 허용손실 100에서 1 lot당 20 pip 손실이 200이라면 0.50 lot, 50 pip 손실이 500이라면 0.20 lot입니다. 손절폭을 넓히면서 수량을 그대로 유지하면 계좌 위험률도 함께 커집니다.

브로커 계약 사양을 넣습니다

FX는 pip value, XAUUSD는 계약크기와 USD/oz 가격변동 가치, 지수 CFD는 point value가 필요합니다. MT5 Symbol Specification의 contract size, tick size, tick value, volume minimum/step을 확인하세요.

비용과 반올림

spread와 commission이 손절 대비 크다면 1 lot당 예상손실에 비용을 더한 뒤 수량을 계산하는 편이 정확합니다. 계산값이 0.237 lot이고 volume step이 0.01이라면 위험 예산을 넘지 않도록 0.23처럼 아래로 맞추는 방식이 보수적입니다.

마지막 확인

계산된 lot이 margin 측면에서 가능한지, 기존 포지션을 포함한 총 오픈 위험이 너무 크지 않은지 확인하세요. 포지션 사이즈 계산기와 포트폴리오 위험 계산기를 함께 사용하면 두 관점을 분리해 볼 수 있습니다.

최종 검토: 2026-08-31