드로다운과 복구 수익률

드로다운은 고점 대비 손실입니다

드로다운은 단순히 한 거래의 손실률이 아니라 이전 equity 고점에서 현재 equity가 얼마나 내려왔는지를 봅니다. 고점 10,000에서 8,000이면 20%입니다.

같은 퍼센트로는 복구되지 않습니다

20% 손실 후 자본은 원금의 80%이므로 다시 100%가 되려면 80에서 20을 벌어야 합니다. 필요한 수익률은 25%입니다. 50% 손실 후에는 남은 자본을 두 배로 만들어야 하므로 100%가 필요합니다.

왜 위험률 관리와 연결되나

큰 단일 손실이나 높은 상관관계의 동시 손실은 복구에 필요한 수익률을 급격히 높입니다. 일정 비율 리스크는 잔고가 줄어들 때 다음 거래의 현금 위험도 감소시키는 효과가 있습니다.

현재 drawdown과 최대 drawdown

현재 drawdown은 지금의 고점 대비 하락폭이고, maximum drawdown은 측정 기간 중 가장 깊었던 구간입니다. 전략 비교에서는 측정기간과 equity curve 기준이 동일해야 합니다.

함께 볼 계산기

드로다운 계산기로 현재 낙폭을 확인하고, 복구 필요수익률로 원금 회복 난이도를 비교하세요. 연속손실 시나리오는 연속손실 계산기로 점검할 수 있습니다.

최종 검토: 2026-08-31